Kostel v Mokrých Lazcích vznikl z původně dřevěného kostela, který v roce 1576 postavil majitel štítinské tvrze Mikuláš Hynek Tvorkovský. Zbourán byl v roce 1780 a uvolnil místo novému kostelu z pevného materiálu s doznívajícími renesančními prvky v podobě štíhlého žebroví v klenbě. Jeho stavba byla zahájena roku 1803 a financovali ji svobodný pán Qiudo z Kalkreutu spolu s hrabětem Larischem z Mőnnichu a hrabětem Wltschekem. Další úhrady pocházely z příspěvků okolních obcí Hlubočce, Podvihova a Budišovic. Roku 1837 nahradila dřevěnou zvonici kamenná věž a monstranci navrhl významný český architekt Josef Mocker, který dostavěl i pražský chrám sv. Víta.

Požár dostavbu kostela poněkud zpozdil

Před zastřešením postihl kostel požár střechy a za oběť mu padlo všechno, co bylo ze dřeva. Obnovou střechy byla dostavba zpožděna a skončila v roce 1804. Kostel dostal novou dlažbu a v roce 1885 do něj hlubočská občanka Marianina Plenárová koupila sochu Panny Marie Lurdské. Kostel byl obohacen o dochovaný oltář Nejsvětějšího Srdce Páně a sochy sv. Josefa i Panny Marie, darované hrabětem Bedřichem Stolberg – Stolbergem, o nový hlavní oltář a křtitelnici.

Nová Křížová cesta pochází z roku 1899. Oltářní obraz sv. Martina z roku 1830 zhotovil brněnský akademický malíř Johan Gebhardl. Nové varhany byly koupeny v roce 1898 a kolaudaci provedl olomoucký hudební skladatel Josef Nešvara. Ke koupi a namontování věžních hodin přiložili ruce k dílu i členové divadelního spolku Klicpera.

Kostel přestal být popelkou

Kostel byl Albínem Jandou z Velkého Meziříčí vymalován a pozlacen roku 1905 a tím přestal být popelkou mezi okolními kostely. Druhá světová válka mu poškodila omítku i střechu a věž, ve které měli Němci pozorovatelnu, dostala sedm zásahů z děla. Při druhé generální opravě v roce 1946 bylo v báni nalezeno kovové pouzdro s pamětním spisem pátera Josefa Knaibla s mincemi z roku 1804 a 1908.

Další oprava s výmalbou, novou elektrizací a renovací obrazů se uskutečnila v roce 1957 a v roce 1969 dostal kostel novou fasádu. Občané postavili nové schodiště na kůr a vyměnili obložení chórového zábradlí. V roce 1970 došlo k posvěcení nových zvonů Svatý Martin a Immaculata a pořízena byla nová kazatelna, nové nosné trámy pro zvony a betlém, vytvořený Aloisem Mičulkou.  Kostel je chráněný Státním památkovým úřadem a zapsaný do seznamu kulturních památek okresu.